Đề tài Ứng dụng value at risk trong đo lường rủi ro kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

<p> Đề tài nghiên cứu áp dụng VaR trong việc đo lường rủi ro tỷ giá với việc sử dụng bộ số liệu tỷ giá Việt Nam giai đoạn 2006-2016. Tuy nhiên ở nước ta trong 5 năm gần đầy thì tỷ giá là vấn đề được quan tâm và chịu sự điều tiết mạnh mẽ từ phía NHNN với việc ban hành nhiều thông tư đặc biệt là quy định về biên độ dao động tỷ giá nhằm hạn chế sự biến động mạnh về tỷ giá do đó số liệu thu thập được trong những năm gần đây có mức độ biến động không cao. Như vậy, chuỗi số liệu này có thể làm thấp giá trị VaR, giảm dự phòng rủi ro dẫn đến nguy cơ rủi ro cao khi thị trường bất ngờ biến đông mạnh trước các cú sốc kinh tế. 3. Hướng phát triển của đề tài Nghiên cứu này chỉ áp dụng VaR để đo lường rủi ro tỷ giá trên cơ sở đó tiến hành phòng ngừa. Tuy nhiên, phương pháp này còn bị động nên ta có thể kết hợp việc áp dụng các mô hình dự báo tỷ giá cũng như những kiến thức phân tích chuyên sâu về kinh tế từ đó đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn. Bên cạnh việc vận dụng VaR, có thể sử dụng C-VaR để khắc phục một số hạn chế mà VaR không làm được. Ngoài ra, ta có thể nghiên cứu áp dụng một số phương pháp tính VaR khác hay các mô hình có khả năng đo lường rủi ro nhằm hỗ trợ cũng như khắc phục những hạn chế mà đề tài gặp phải. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY