Đề tài Ứng dụng mô hình arima – Garch trong dự báo tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư hiệu quả

<p> Hầu hết hiệp phương sai của các cặp cổ phiếu đều dương chứng tỏ các CK biến động cùng chiều. Đây cũng là một đặc điểm rõ nét của TTCK Việt Nam. Theo lý thuyết thì các CK trong danh mục biến động cùng chiều thì không thể loại bỏ hầu như hoàn toàn rủi ro phi hệ thống của DMĐT thông qua việc đa dạng hóa. Khi nghiên cứu TTCK Việt Nam, đa phần các CK luôn biến động cùng chiều với nhau do sự phụ thuộc chặt chẽ của các cổ phiếu với thị trường cũng như “tâm lý đám đông” của các NĐT. Tuy nhiên, dù CK biến động cùng chiều với nhau thì việc kết hợp chúng vẫn có tác dụng bù trừ làm giảm thiểu phần nào rủi ro phi hệ thống. Mặt khác, việc chọn DMĐT mang yếu tố chủ quan của NĐT, mỗi người có cách chọn lựa và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau.  Đường cong hiệu quả Markowitz Biểu đồ 2.1: Đường cong Markowitz (Nguồn: Xử lý bằng excel 2010) </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY